워싱턴 D.C., 2016년 10월 12일 -
금융 위기로부터 7년이 지난 지금 슬롯은 위험 책임, 비재무적 위험 처리 및 지속 가능한 비즈니스 모델에 대한 청사진을 찾고 있습니다.
- ROE에 대해 투자자로부터 상당한 압력을 받고 있는 슬롯 - 비용 절감 및 비즈니스 모델 변경을 요구하는 투자자
- 이사회의 3대 우선순위 위험 영역: 새로운 규제 규칙 구현, 사이버 보안 위험 및 위험 성향
- 슬롯의 60% 이상이 3가지 방어선을 변경하고 있어 업계의 과제'
슬롯은 금융 위기 이후 위험, 규정 준수 및 통제 전반에 걸쳐 이사회 수준에서 위험 관리 접근 방식을 실질적으로 강화했지만 업계는 여전히 세 가지 방어선에 걸쳐 효과적인 위험 책임을 확립하기 위한 적절한 청사진을 찾고 있습니다. 이는 EY의 2016년 글로벌 슬롯 리스크 관리 설문조사인 "성공을 위한 청사진 세트"에 따른 것입니다.
EY와 국제금융연구소(IIF)가 은행을 대상으로 실시한 전 세계 설문조사는 고위 리스크 임원을 대상으로 한 설문조사를 통해 업계의 리스크 관리 개선 진전을 추적합니다. 올해에는 29개국 67개 은행이 설문조사에 참여했다. 여기에는 '글로벌 체계적으로 중요한 은행'(G-SIBS)으로 설명된 30개 기관 중 23개가 포함됩니다.
Ernst & Young LLP 금융 서비스 사무소 파트너 Tom Campanile은 다음과 같이 말합니다.
"슬롯은 위기 이후 위험 관리 강화 측면에서 상당한 진전을 이루었습니다. 그러나 규정은 여전히 변화하고 있으며 비재무적 위험 및 증가된 IT 보안 위협과 같이 신흥 또는 진화하는 영역에 대한 업계 접근 방식은 여전히 성숙 단계에 있습니다. 이는 슬롯이 가야 할 길이 멀다는 것을 의미합니다. 현재 시장 환경에서 유연한 지속 가능한 위험 관리 운영 모델을 찾는 것이 성공의 필수 요소가 될 것입니다."
설문조사에서는 지금까지 상당한 진전이 이루어졌다는 점을 강조했지만 슬롯은 위험 관리 프로세스를 개선하기 위한 15년 간의 실질적인 작업 여정을 절반쯤 마쳤을 수 있습니다. 또한 더 높고 안정적인 수익을 달성해야 한다는 투자자의 압력이 높아짐에 따라 슬롯은 G-SIB 및 비G-SIB 슬롯 전체에서 10~15%의 3년 ROE 목표라는 업계 표준을 따르게 되었고, 슬롯은 이러한 목표를 달성하기 위해 비즈니스 모델을 조정해야 했습니다.
IIF 규제 업무 부서 전무이사 Andrés Portilla는 다음과 같이 말합니다. "슬롯은 여전히 다양한 측면에서 큰 압력을 받고 있으며 위험 관리 기능은 경제 및 규제 환경의 변화에 대처하기 위해 빠르게 발전하고 있습니다. 이 보고서에서 알 수 있듯이 이는 규제 안정성 기간이 필수적인 조직의 모든 프로세스와 비즈니스 전반에 걸쳐 위험 개념을 내재시키는 것에 관한 것입니다."
EY와 슬롯는 또한 비즈니스에 심각한 재정적 부담을 초래하는 비재무적 위험의 지속적인 중요성을 확인했습니다. 구체적으로, 광범위한 행동 영역에 대한 초점이 높아졌습니다. 자금세탁(2015년 52%에서 72%로 증가)과 제재(2015년 30%에서 52%로 증가)가 의제로 크게 올라갔습니다. 사이버 보안이 급증하여 응답자의 거의 절반(48%)이 사이버 보안을 내년 이사회의 가장 중요한 세 가지 위험 중 하나로 강조했습니다.
3선 방어 청사진의 효과적인 구현
설문조사에 따르면 슬롯은 위험 관리 업무에 대해 완벽하게 작동하는 3선 방어 접근 방식을 만들기 위한 노력을 크게 강화했지만 아직 업계 내에서 1선과 2선의 책임 균형에 대해 합의된 청사진이 없습니다. 많은 기업이 1선의 책임을 강화하기 위해 노력하고 있습니다.
슬롯의 60% 이상이 현재 3가지 방어선 모델을 변경하고 있음을 강조했습니다. 이렇게 하는 가장 큰 이유는 다음을 포함하여 첫 번째 줄에 중점을 두는 것입니다.
- 첫 번째 라인에서 엔드투엔드 위험을 책임지게 합니다(38%)
- 첫 번째 라인에서 비재무적 위험에 대한 책임을 보다 명확하게 작성(28%)
- 첫 번째 라인에서 재정적 위험에 대해 보다 명확하게 설명하기 위해 (27%)
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슬롯은 또한 2차 기능의 효율성과 효율성을 검토하고 있습니다. 특히 더 나은 기술과 고급 데이터 분석이 필수적이며, 일반적이고 반복 가능한 작업(예: 테스트)을 위해 중앙 집중식 팀을 적절하게 구현하는 것이 필수적입니다. 이러한 접근 방식을 통해 기업은 비용 효율적으로 올바른 위험 결과를 제공할 수 있습니다.
비재무적 위험을 해결하기 위한 작업 청사진 개발
업계, 특히 G-SIB는 비재무적 위험을 더욱 효과적으로 해결하는 데 지속적으로 초점을 맞추고 있습니다. 슬롯은 위험 및 통제 역할을 맡은 사람뿐만 아니라 모든 사람의 업무에 위험 관리가 필요하다는 점을 인식하고 통제 프레임워크를 테스트하고 강화하고 있습니다.
비재무적 위험 관리를 개선하기 위해 중요한 변화가 이루어졌습니다. 은행은 상품의 복잡성을 줄여 비재무적 위험을 줄이려고 노력하고 있습니다(57%). 기존 제품(63%); 직원 교육을 개선하고(67%), 상부로부터 메시지와 어조를 강화하여 위험 문화와 직원 행동을 강화합니다(90%). 중요한 것은 본질적인 비재무적 위험에 대한 미래 전망과 분석을 강화하고 비재무적 위험을 다른 위험 관리 이니셔티브에 포함시키는 것입니다.
행동 문제를 해결하는 것 외에도 슬롯은 운영 위험, 사이버 보안 및 공급업체 위험이라는 세 가지 주요 영역에 중점을 두고 있습니다. 기업들은 운영 리스크에 대한 명확한 초점을 보고하고 있습니다(작년에 비해 77%가 더 많은 시간을 투자했다고 보고함). 사이버 보안은 CRO 안건의 상위 1위에 올랐으며, 내년 상위 5개 우려 사항 목록에서 2위(51%)를 차지했습니다.
지속 가능한 장기 비즈니스 모델을 위한 청사진을 향해 나아가고 있습니다.
이 보고서는 경제 상황, 낮은 이자율 및 ROE에 대한 높은 규제 자본으로 인한 낮은 수익성의 결합된 효과를 강조합니다. 응답자들은 투자자들이 더 높은 ROE(82%)와 비용 절감(79%)을 추구하고 있다고 말했습니다. 슬롯들은 자본을 더욱 늘리고 위험 민감도를 줄이기 위한 규제 제안에 대해 큰 우려를 표명합니다. 전반적으로 이는 핵심 대출 활동의 더 많은 영역을 수익성이 없게 만드는 효과를 가져올 것입니다.
- 바젤 III에 따른 자본, 유동성 및 레버리지 변화로 인해 슬롯은 많은 비율의 G-SIB(83%) 및 비G-SIB(67%)가 자산 포트폴리오를 평가하고 있으므로 비즈니스 모델을 재고하게 되었습니다. 응답자의 48% 이상이 사업 부문을 종료하고 있으며 27%는 국가를 종료하고 있습니다.
- 종종 "바젤 IV"라고 불리는 바젤 III 자본 체제에 대한 누적 개혁이 슬롯에 특히 부정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 예상됩니다. 설문 조사에서는 내부 평가 기반(IRB) 모델의 변경이 주요 관심사임을 강조합니다. 응답자의 63%는 해당 모델이 일부 비즈니스 영역의 경제성을 바꿀 수 있다고 강조했기 때문입니다. 치료 시장 및 운영 위험에 대해 제안된 근본적인 변화에 대한 우려도 존재합니다.
- 운영 위험에 대한 표준화된 측정 접근 방식(SMA)을 포함한 추가 변경으로 인해 특히 G-SIB의 경우 자본이 증가할 것입니다. 67%는 상당하거나 중간 수준의 증가를 예상합니다. 트레이딩 북(FRTB)의 기본 검토는 트레이딩 및 투자 슬롯에 큰 영향을 미칠 것입니다.
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국제 금융 연구소(Institute of International Finance)는 금융 산업의 글로벌 협회로, 70개국에서 약 500명의 회원을 보유하고 있습니다. 그 임무는 금융 산업의 신중한 위험 관리를 지원하는 것입니다. 건전한 산업 관행을 개발합니다. 회원들의 광범위한 이익에 부합하고 글로벌 금융 안정성과 지속 가능한 경제 성장을 촉진하는 규제, 금융 및 경제 정책을 옹호합니다. IIF 회원에는 상업 및 투자 은행, 자산 관리자, 보험 회사, 국부 펀드, 헤지 펀드, 중앙 은행 및 개발 은행이 포함됩니다. 자세한 내용은 다음을 방문하세요.www.슬롯.com.
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이것은 EY와 IIF가 실시한 일곱 번째 연례 위험 관리 설문조사입니다. 2016년 4월부터 7월까지 EY는 IIF와 협력하여 전 세계 IIF 회원사와 기타 주요 은행을 대상으로 설문조사를 실시했습니다.' 참여 은행의 최고 리스크 책임자 또는 기타 고위 리스크 임원은 EY와 인터뷰를 하거나 온라인 설문조사를 완료했습니다. 또는 두 가지 모두를 수행했습니다. 29개국의 총 67개 은행이 연구에 참여했습니다.'