상태 :초안 - 게시되지 않음2017 년 02/10/2017 00:00에 살 것입니다.
슬롯 나라 기본 자산의 PD/LGD 추정 및 처리에 슬롯 나라 EBA 지침에 슬롯 나라 IIF 응답
슬롯 나라는 신용 위험 모델링 관행, 매개 변수 및 가정의 더 큰 조화를 계속 촉진하고 있습니다. 은행의 내부 모델은 위험에 민감한 신호에 중요합니다.
- 우리는 모델이 PIT (Point-in-Time) 자연의 정도에 슬롯 나라 일반적인 측정을 제공함으로써 가이드 라인을 강화할 것을 제안합니다..
- 우리는 할인 률에 슬롯 나라 EBA의 제안에 동의하지만, 할인 율이 무엇을 나타내야하는지, 계산 및 업데이트 해야하는 방법 및 고정 스프레드에 슬롯 나라 고려 사항에 슬롯 나라 설명을 제안합니다..
- 기본 이후의이자 및 수수료 치료는 중요하며, 수수료와이자는 미결제 교장의 회복과 별도로 취급되어야합니다. 이자 지불은 긍정적 인 현금 흐름으로 만 추가되어야하며 (지불 한 경우) 경제적 손실 계산에서는 부정적이지 않아야합니다.
- ELBE/BEEL에 슬롯 나라 조항 사용이 허용되지 않는 경우, 우리는 기본적 인 노출에 슬롯 나라 기본 노출의 비율이 비 물질적 일 때 중요성 임계 값 또는 비례 처리를 제안합니다
- 우리는 보수주의 마진 (MOC)이 PD 수준에 약간의 영향을 미치는 경우에 물질 임계 값 또는보다 비례적인 치료의 도입을 제안합니다..
- LGD 모델의 데이터 대표성 문제에 대해 MOC의 효과를 두 배 또는 트리플 계산할 가능성에 주목하고 교정이 어떻게 작동하는지에 슬롯 나라 설명을 찾습니다.