메가 슬롯 신용 위험에 대한 내부 모델링에 대한 바젤위원회 제안에 대한 메가 슬롯 응답

메가 슬롯는 RWA 차이를 줄이고 규제 자본 프레임 워크를 강화하기위한 목표를 완전히지지합니다. 메가 슬롯 RWA 태스크 포스를 통해 우리는 RWA 차이의 출처를 탐색하고 분산을 줄이기 위해 은행 모델 내에서 조화 될 수있는 실무 및 가정에 대한 78 개의 권장 사항을 컴파일하는 데 상당한 노력을 기울였습니다. 우리는 그것이 신뢰성을 회복하고 자본 프레임 워크의 중심에서 충분한 위험 감도의 보존을 보장하기 위해 모델을 개선하기 위해 업계와 규제 기관 모두에 대한 공유 된 요구로 간주됩니다..

우리는 또한 해당 영역에서 대출 기본값이나 손실이 많지 않았기 때문에 모델링하기 어려운 일부 부문이 있음을 알고 있습니다. 그러나 다른 차용자들 사이에서 위험을 가장 큰 정도로 구별하는 것이 중요합니다. 낮은 기본 포트폴리오가 과거 손실의 부족으로 특징 지어지는 경우, 이는 (매우 정의에 의해) 해당 자산이 상대적으로 낮은 위험이라는 사실을 반영합니다. 우리는 컨설팅 문서에 명시된 치료가 이상을 만들어내는 경우, 이러한 이상은 일반적으로 더 나은 품질의 차용인에 집중 될 것입니다..

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• 은행, 금융 기관 및 전문 대출 자산 클래스에 메가 슬롯 BCBS의 버킷 제안의보다 세분화되고 위험에 민감한 버전;
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• 부정적인 다운 스트림 영향을 완화하는 데 도움이되는위원회의 제안에 메가 슬롯 몇 가지 중요한 개정과 함께 기업 노출 모델링을위한보다 엄격한 표준
• 일부는위원회의 제안 된 매개 변수 바닥에 메가 슬롯 목표 조정; 그리고
• 메가 슬롯 RWA 태스크 포스의 이전 작업을 구축하는 RWA 분산을 줄이는 데 도움이되는 모델에 대한 추가적인 구체적이고 더 기술적 인 일련의 추가 기술 향상.

우리는이 협의 문서에서 바젤위원회가 제안한 변경 사항은 시장 위험, 운영 위험에 메가 슬롯 표준화 된 접근 방식 및 레버리지 비율에서 거래 책의 기본 검토에서 개발과 함께 제공됩니다. 이들 각각은 뚜렷한 위험 분야를 다루지 만 각각의 위험 사일로보다는 이러한 (및 누적 영향)를 총체적으로 그리고 전체적으로 검사하는 것이 필수적입니다..

메가 슬롯는 올해 말까지 자본 프레임 워크 변경을 마무리하기 위해 바젤위원회의 가속화 된 타임 라인을 크게 의식하고 있으며,이 신속한 응답이 규제 커뮤니티 회원들에게 대체 솔루션을 탐험하고 고려할 수있는 기회를 제공하기를 바랍니다..